Colloquium du Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (séance du 12 octobre 2015) Florence Merlevède - Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Mot(s) clés libre(s) : distribution spectrale, matrices de covariance

Lien entre ajustement des moindres carrés et à priori sous forme de distribution gaussienne.
Mot(s) clés libre(s) : distribution gaussienne, méthode des moindres carrées, matrice de variance covariance

Ce cours, qui se propose d'étudier la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires, est composé de sept parties: définitions; lois conditionnelles, indépendance des variables aléatoires; somme de deux variables aléatoires; produit de deux variables aléatoires; Sup et Inf de deux variables aléatoires indépendantes; covariance, corrélation; généralisation aux vecteurs aléatoires sur Rn.
Mot(s) clés libre(s) : loi conjointe, covariance, corrélation