Contribution à l'analyse statistique des modèles ARMA multivariés avec innovations linéaires non indépendantes

BOUBACAR MAINASSARA, Yacouba - (2017-11-23) / Université de Franche-Comté - Contribution à l'analyse statistique des modèles ARMA multivariés avec innovations linéaires non indépendantes en : Français Directeur(s) de thèse:  Laboratoire : Laboratoire de mathématiques de Besançon (Besançon) Classification : Mathématiques

URL d'accès :  http://indexation.univ-fcomte.fr/nuxeo/site/esupve... Mots-clés : Séries temporelles, modèles GARCH, modèles VARMA, estimation, identification, validation Résumé : Analyse statistique des modèles GARCH et des modèles VARMA Résumé (anglais) : Mathematics VARMA and GARCH models Identifiant : UFC-1481

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